Fitch недовольно качеством активов белорусских банков

Белорусские банки по-прежнему уязвимы к потенциальным макроэкономическим стрессам.

Раскрываемые данные по МСФО подтверждают, что качество активов белорусских банков по-прежнему слабое, а покрытие резервами невысокое, говорится в сообщении Fitch Ratings, пишет officelife.

Качество активов особенно уязвимо к снижению курса национальной валюты с учетом высокой доли кредитов в иностранной валюте (48% на конец первого квартала 2019 года), существенная часть которых предоставлена заемщикам со слабой кредитоспособностью или валютными доходами, недостаточными для обслуживания долга.

Анализ данных по МСФО по 10 банкам, на которые приходится 93% активов в секторе, свидетельствует, что средневзвешенный показатель кредитов третьей стадии, которые включают неработающие кредиты, обесцененные реструктурированные кредиты и прочие проблемные кредиты, составлял 11,9% валовых кредитов на конец 2018 года. Кредиты второй стадии (прочие кредиты с существенным увеличением кредитного риска) составляли еще 18,6%.

Эти показатели соответствуют верхним уровням аналогичных показателей в странах региона СНГ, что отражает наличие значительного риска у белорусских банков на предприятия госсектора с высокой долговой нагрузкой и других заемщиков со слабыми финансовыми профилями. На эти показатели, в частности, влияют значительные объемы у госбанков директивных кредитов, унаследованных с предыдущих периодов.

"Существенное улучшение качества активов в краткосрочной перспективе маловероятно с учетом замедления экономики Беларуси. Даже умеренный уровень макроэкономического стресса или снижения курса национальной валюты может привести к переходу существенно большего числа кредитов в категории второй стадии и третьей стадии", - говорится в докладе.

Покрытие резервами кредитов третьей стадии было ниже 20% у крупных государственных банков, что частично отражает предоставление государственной поддержки некоторым заемщикам из госсектора, чтобы помочь им осуществлять свои платежи. Большинство банков при необходимости могло бы полностью зарезервировать свои кредиты третьей стадии за счет годовой прибыли до отчислений под обесценение. В то же время запасы капитала являются небольшими и чувствительны к ухудшению качества кредитов второй стадии, которые являются значительными и в среднем лишь на 11% покрыты созданными по ним резервами.

Объем высоколиквидных и размещенных за пределами Беларуси валютных активов является невысоким, и управление валютной ликвидностью зависит от доверия вкладчиков (депозиты имеют высокую долларизацию) и способности банков рефинансировать свой внешний долг. Предстоящие погашения по-прежнему являются значительными, в особенности у государственных банков. Мы ожидаем, что в случае необходимости власти сделают доступной для государственных банков часть валютной ликвидности, инвестированной в государственные валютные облигации. Риски ликвидности ниже у банков иностранной собственности ввиду наличия доступа к фондированию от материнских структур.